股指期货套期保值的定义

发布时间:2021-01-19
摘要: 股指期货套期保值的定义 我国的套期保值在国际期货市场上被称为Hedge, Hedge的本来含义是对冲。对冲的含义非常广泛,可以在很多不同的场合使用。而我国则将期货风险与现货风险之间
  股指期货套期保值的定义
  
  我国的套期保值在国际期货市场上被称为"Hedge", "Hedge"的本来含义是“对冲”。“对冲”的含义非常广泛,可以在很多不同的场合使用。而我国则将期货风险与现货风险之间的“对冲”定义为“套期保值”的概念,因此, “套期保值”实际上就是期货与现货之间的对冲。
  股指期货套期保值的定义
  中国期货业协会将套期保值具体定义为,套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为,在这种交易中,生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、价值量相当、但方向相反的期货合约,以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,达到规避价格波动风险的目的。
  
  具体对于股指期货套期保值而言,是指投资者以规避股票现货市场系统性风险为目的,通过在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓,当市场价格发生变化时,通过一个市场的公允价值变动抵消(或预期抵消)另一个市场的公允价值变动。
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标签:股指期货