股指期货套期保值的交易策略

发布时间:2021-01-19
摘要: 股指期货套期保值的交易策略 寄报行按操作方法的不同,股指期货套期保值可分为空头套期保值(卖出套期保值)和多头套期保值(买入套期保值) ,按达到的目的不同,套期保值可分为积极
  股指期货套期保值的交易策略
  
  寄报行按操作方法的不同,股指期货套期保值可分为空头套期保值(卖出套期保值)和多头套期保值(买入套期保值) ,按达到的目的不同,套期保值可分为积极的套期保值和消极的套期保值。此外,改变投资组合的A系数也是运用股指期货进行风险管理的常用形式。
  
  多头套期保值和空头套期保值
  
  所谓多头套期保值(买入套期保值)是指现货商因为担心标的物价格上涨而买入相应期货合约的交易行为,目的是锁定标的物买入价格、规避价格上涨的风险。在奎期保值动机分析中的情况!-情况4所对应的策略即为多头套期保值策略,其中,情况1和情况2对应的套保策略是为了提前锁定购买价格,而情况3和情况4对应的套保策略是为了规避价格上涨的风险。
  
  所谓空头套期保值(卖出套期保值)是指现货商因为担心标的物价格下跌而卖出相应期货合约的交易行为, 目的是锁定标的物卖出价格、规避价格下跌的风险。在套期保值动机分析中的情况10和情况11所对应的策略即为空头套期保值策略,其中,情况10对应的套保策略是为了规避价格下跌的风险,情况11对应的套保策略是为了完全对冲系统性风险,获取非系统性风险收益。
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