程序化交易在股指期货套利中的应用

发布时间:2021-01-19
摘要: 程序化交易在股指期货套利中的应用 在股指期货推出之前,程序化交易主要运用于ETP套利,在权证推出以后,不少机构投资者又使用程序化交易进行权证买卖。一般来说,适合使用程序
  程序化交易在股指期货套利中的应用
  
  在股指期货推出之前,程序化交易主要运用于ETF套利,在权证推出以后,不少机构投资者又使用程序化交易进行权证买卖。一般来说,适合使用程序化交易的投资品种一般有以下一个或者多个特征: T+0交易、价格变动频率快或者是有杠杆交易、定价需要较为复杂的计算。因此,股指期货交易是一个非常适合程序化交易的投资品种。
  程序化交易在股指期货套利中的应用
  股指期货的推出将为程序化交易在我国全面推行提供历史性机遇。首先,程序化交易能够方便地帮助期现套利者构建现货头寸并实现集中交易,可以看做前面介绍的“利用股票组合构建现货组合”策略的一种具体实现形式,其次,程序化交易也与ETF套利的实现息息相关,通过程序化交易可以帮助投资者在更短更快的时间内计算无套利区间,完成套利行为,实现套利利润,再次,程序化交易能够在一定程度上帮助机构投资者的交易人员实现理性交易,摆脱非理性成分的干扰;最后,程序化交易的其他交易策略在股指期货推出后都将发挥更大的功效,从而有助于确保期现货价格的相对稳定关系。
  
  因此,随着股指期货和融资融券市场的快速发展,程序化交易必将成为我国机构投资者的常用利器,使投资者在复杂的市场形势中获得超出大市的盈利能力,从而摆脱“靠天吃饭”的局面。
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