什么是网格交易法策略?

发布时间:2021-01-10
摘要: 什么是网格交易法策略? 如果A股市场在某个区间波动,整体都是窄幅震荡,波动空间有限,在这种震荡的市场,无论是左侧交易还是右侧交易都没有多少施展空间,老罗前面推荐过定
  什么是网格交易法策略?
  
  如果A股市场在某个区间波动,整体都是窄幅震荡,波动空间有限,在这种震荡的市场,无论是左侧交易还是右侧交易都没有多少施展空间,老罗前面推荐过定投方式是一种不错的应对震荡市场的长期投资方式,但是很多投资者把握不住,等不到牛市去定投止盈,那么是否有一种适合震荡市短线投资波段投资的方法呢?
  
  网格交易法
  
  设定价值中枢,利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作,在下跌时,进行分档买入,在上涨时,进行分档卖出。网格法不依赖人为的思考,完全是一种程序行为。该方法像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以使投资者合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。
  
  例如国外一个经典的仓位管理系统,某只蓝筹股现价10元,本金是20万元。则第一次买入10万元,另外每下跌1元买入1万元,每上涨1元卖出1万元。这就是经典的网格交易,只要股票不退市,就一直有获利的机会。
  什么是网格交易法策略?
  网格交易法的具体操作步骤可以分成三步。
  
  第一步:制定网格计划。假设总资金为10万元,每格仓位为1万元,那么可以建立10个格子的网格系统; 10元开始建仓,每个格子10%的密度,那么可以覆盖从10元到3.87元的价格空间。
  
  第二步:买入股票。按照网格交易法操作,从起始价位开始,价格每下跌格,就买入相应的资金量。但因为A股有整数买的限制,所以该价格只能买到整数的数量,使用大部分的资金。以表格为例,从10元开始,买入1000股,当股票价格从10元跌到9元时,买入1100股,当从9元跌到8.1元时,买入1200股,依此类推。
  
  第三步:卖出股票。从买入价位开始,价格上升一格,就卖掉买入的仓位。以表9.9为例,以8.1元买入1200股,当价格回升到9元时,就卖掉1200股。以9元买入1100股,当价格回升到10元时,就卖掉1100股,依此类推。
  
  以上就是基本的网格交易法,定好起始价位,定好网格密度,定好每格资金量,然后开始执行就可以了。我们根据上面的模拟数据,来计算一下收益率。表格中模拟准备10万元资金,价格从10元下跌到3.87元,然后从3.87元回升到10元的操作过程。总计买入96,965元,卖出后总计收回为107,639元,总体收益率为11%,远高于你在11元满仓持有最后只有0%的收益率。实际情况不会这么完美,直接跌下来,直接涨回去。
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