如何构建期权保险策略?

发布时间:2021-01-07
摘要: 如何构建期权保险策略? 投资者王先生以每份ETF2.55元的价格买入100000份某只ETF,为应对市场短期可能的下跌,他希望通过期权保险策略来为持有的现货保险。 假设以该ETF为标的的股票期
  如何构建期权保险策略?
  
  投资者王先生以每份ETF2.55元的价格买入100000份某只ETF,为应对市场短期可能的下跌,他希望通过期权保险策略来为持有的现货保险。
  
  假设以该ETF为标的的股票期权合约单位为10000股,则王先生只需购买一张认沽期权合约(行权价为2.5元/份,权利金为每张期权500元)。
  如何构建期权保险策略?
  若认沽期权合约持有到期, ETF价格上涨至3元/数份,则王先生就让认沽期权到期失效,享受股价上涨的收益;
  
  若认沽期权合约持有到期, ETF价格下跌至20元,则王先生仍能以2.5元/份的价格卖出持有的股票,从而避免股价下跌造成的损失。
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